Tỷ lệ cắt lỗ bao nhiêu thì được xem là tốt? Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chủ yếu dựa vào phong cách giao dịch của mỗi cá nhân trader. Tuy nhiên có 2 yếu tố lớn mà chúng ta có thể bàn tới trong bài viết này. Đó là khối lượng giao dịch và mức lợi nhuận kỳ vọng từ chiến lược giao dịch.


Là một trader, việc quản lý rủi ro để tránh rơi vào tình trạng sụt giảm tài khoản quá lớn và quản lý tỷ lệ rủi ro lợi nhuận là trách nhiệm cần phải làm để có thể có được lợi nhuận trong dài hạn.



Có 2 cách cắt lỗ mà trader thường áp dụng đó là dựa theo tỷ lệ phần trăm biến động giá và loại còn lại là tỷ lệ rủi ro trên tổng vốn giao dịch.

Ví dụ: nếu tài khoản 100.000$ và giá một cổ phiếu là 50$ và nếu mua 200 cổ phiếu với mức cắt lỗ 5$ thì các thông số sẽ như sau:

  • Quy mô vị thế 10.000$ = 10% vốn
  • Cắt lỗ 5$ = 10% giá
  • Tổng rủi ro với giới hạn cắt lỗ = 1000$ tương đương 1% tổng vốn giao dịch

 

Mức dừng lỗ và mức chấp nhận rủi ro là 2 yếu tố quyết định lớn nhất đến việc xác định khối lượng giao dịch. Nếu bạn có một tài khoản nhỏ và tất cả đều tham gia giao dịch một khối lượng như nhau thì mức rủi ro cao nhất cho phép nên là 1% đến 2%. Bởi vì nếu lớn hơn thì mức sụt giảm tài khoản có thể sẽ rất lớn. Chưa kể đến những nguy cơ rủi ro như các vấn đề spread hoặc bất lợi về tin tức.


Thực tế trader chỉ nên để mức cắt lỗ rơi vào khoảng 1% đến 2% trên tổng vốn giao dịch là tốt nhất. Đối với mức cắt lỗ 1% thì tùy vào khoảng giá đặt dừng lỗ mà trader điều chỉnh khối lượng giao dịch sao cho phù hợp.



Nếu bạn muốn tăng tỷ lệ cắt lỗ lên 2% trên tổng số vốn giao dịch cho mỗi giao dịch bạn thực hiện, bạn chỉ cần tăng gấp đôi khối lượng giao dịch là được. Đây là một cách để giữ cho rủi ro của bạn ở mức ổn định và cũng tránh nguy cơ hủy hoại tài khoản trong một chuỗi thua dài. Vậy nên, mức độ biến động càng cao, mức dừng lỗ càng rộng và kích thước vị thế sẽ càng nhỏ.



Lưu ý rằng đối với các nhà giao dịch hành động giá. Họ luôn nhắm đến các mức kỹ thuật quan trọng để đặt lệnh cắt lỗ tại khu vực đó và điều chỉnh khối lương giao dịch sao cho phù hợp với mức chấp nhận rủi ro.


Cân nhắc quan trọng khác đó là tỷ lệ risk/reward (RR) trong một giao dịch

Duy trì tỷ lệ RR từ mức 1: 2 hoặc 1: 3 cho phép việc giao dịch trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Tỷ lệ dừng lỗ của bạn phải nhỏ hơn quy mô lợi nhuận dự kiến. Giả sử nếu lợi nhuận của bạn tương đương với mức di chuyển giá 15% trên một giao dịch thì tỷ lệ phần trăm cắt lỗ trung nên xấp xỉ mức di chuyển giá 5%. Các khoản lỗ của bạn trung bình phải bằng ½ hoặc 1/3 lợi nhuận để duy trì tỷ lệ RR tốt.



Hình bên dưới là mối tương quan giữa tỷ lệ RR và tỷ lệ winrate:


Nhìn vào hình trên có thể thấy winrate càng lớn thì tỷ lệ RR càng nhỏ. Mà trong khi để có lợi nhuận về dài hạn. Trader cần hướng đến những chiến lược có tỷ lệ RR cao. Như vậy có nghĩa rằng một hệ thống có tỷ lệ winrate thấp. Nhưng nếu tỷ lệ RR cao sẽ là hệ thống được nhiều trader lựa chọn để giao dịch lâu dài trong trading.



Vậy câu trả lời cho câu hỏi “Tỷ lệ thua lỗ bao nhiêu là tốt nhất?” là những câu hỏi khác và các bạn hãy cố gắng trả lời hết những câu hỏi sau đây:

  • Khối lượng giao dịch của bạn lớn như thế nào?
  • Phần trăm thua lỗ tối đa cho tổn vốn là bao nhiêu để bạn có thể quản lý rủi ro phá hủy tài khoản?
  • Thị trường bạn lựa chọn để giao dịch có mức biến động giá như thế nào?
  • Mức lợi nhuận trung bình mà bạn kỳ vọng là bao nhiêu?
  • Mục tiêu tỷ lệ RR của bạn là bao nhiêu
  • Bạn có thể giao dịch lớn đến mức nào mà không bị ảnh hưởng đến khả năng tuân theo kế hoạch giao dịch của mình?

Trả lời được tất cả những câu hỏi này. Bạn sẽ tìm được tỷ lệ thua lỗ bao nhiêu là phù hợp với bản thân mình.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$